Дивергенция стохастик, как с ней работать?

Индикаторы для торговли на международном валютном рынке, представляют из себя ряд математических алгоритмов, которые применяются к определенному временному отрезку, называемым расчетным периодом. Результат, который получается в виде выше описанных вычислений отображается на ценовом графике в виде различных графических структур, к примеру это могут быть скользящие, различные стрелочки, линии тренда, а так же разного рода гистограммы. Чаще всего можно встретить инструменты, которые отображают свои значения с помощью различных кривых, именно к таким индикаторам, можно отнести рассматриваемый сегодня инструмент под названием Stochastic.

Лучший брокер

 

🌟🌟🌟 Вот Тут нужно торговать ▶ ЖМИ ◀

Но все же тематика данного поста будет направлена не на обычный вид торговли по Стохастическому осциллятору, а торговля с помощью такого сигнала, как дивергенция. Вообще, определить дивергенцию можно практически по любому осциллятору, вне зависимости от того, стохастический он или нет, конечно же есть некоторые исключения, к примеру, когда осциллятор выполнен в виде стрелочного индикатора, но в общем-то «львиная» доля такого рода инструментария отображается в подвале ценового графика.

Сама суть Стохастика состоит в том, чтобы отображать на графике текущее ценовое положение, относительно ее предшествующих цен. Как только индикатор оказывается на графике, то откроется дополнительное ценовое окно, которое будет расположено ниже котировочных цен, в этом окошке Вы увидите две или одну кривые (в зависимости от версии инструмента), производящие колебательные движения в коридоре между уровнями «0» и «100». Если кривой мувинг Стохастика приближается к нулевой отметке, то это означает то, что цена подошла к минимальным значениям за период, который был выставлен в настройках Стохастика, соответственно, если цена приближается к уровню «100», то это уже говорит о том, что цена торгуется на максимальных значениях за установленный расчетный период.

Так же стоит отметить, что зона которая начинается от восьмидесяти до ста, считается зоной перекупленности, а зона которая варьируется от нуля до двадцати, считается зоной перепроданности.

Как выглядит дивергенция по Стохастику?

Давайте постараемся разобраться в том, как выглядит дивергенция по индикатору-осциллятору Стохастик, да в принципе и на всех остальных инструментах осцилляторного типа. Проще всего объяснить всю суть дивергенции на примере, предположим, что котировочный курс на ценовом графике, делает новый максимум, при этом в подвальном графике, цена не делает максимального значения, а локальный экстремум находится либо на том же уровне, либо ниже предыдущего максимума. А если цена делает новый минимум, то кривая Стохастика не делает нового минимального значения. Таким образом получается, что в первом случае появляется сигнал на продажу финансового инструмента, а во втором случае, появляется сигнал на покупку финансового инструмента.

У любой профессиональной торговой стратегии, должна быть какая-то логическая суть. В данном случае дело обстоит следующим образом, в случае с «бычьей» дивергенцией, получается, что «быки» делают новое максимальное значение, а объемы уменьшаются, таким образом получается, что покупатели протолкнули цену из последних сил и сбили страховочные стопы быков. Что касаемо «медвежьей» дивергенции, то здесь все в обратном порядке, «медведи» делают новое минимальное значение, объемы так же уменьшаются, только теперь получается, что продавцы протолкнули цену из последних сил и сбили страховочные стопы «медведей».

Всего можно выделить несколько вариантов дивергенций, а если быть более точным, то их шесть, давайте рассмотрим каждый из них по отдельности;

  • Котировка производит понижательные минимумы, а кривая Стохастика не понижательные минимумы, они могут либо повышаться, либо располагаться на одном и том же уровне
  • Котировка производит повышательные максимумы, а кривая Стохастика не повышательные максимумы, они могут либо понижаться, либо располагаться на одном и том же уровне
  • Котировка производит понижательные минимумы, а Стохастик не понижательные максимумы
  • Котировка производит повышательные максимумы, а Стохастик не повышательные минимумы
  • Котировка производит минимальные значения на одном и том же уровне, а Стохастик повышательные минимумы
  • Котировка производит максимальные значения на одном и том же уровне, а Стохастик понижательные максимумы

Давайте далее рассмотрим несколько вариантов дивергенций на конкретных примерах.

1-й и 2-й вариант дивергенций

Первый и второй варианты дивергенций, которые мы с Вами рассмотрели выше, относятся к разворотным сигналам. Более того, я бы выделил то, что дивергенция считается одним из самых сильных сигналов из всех сигналов, которые являются опережающими и разворотными.

  1. Первый вариант сообщает трейдеру о том, что нисходящая тенденция замедляется, и тренд может смениться на восходящую тенденцию
  2. Второй вариант сообщает трейдеру о том, что восходящая тенденция замедляется и тренд может смениться на нисходящую тенденцию

Теперь давайте посмотрим ситуацию второго варианта на рисунке ниже;

Дивергенция
Пример первой и второй Дивергенция

Зеленая диагональная линия указывает на то, что котировка формирует последовательные максимальные значения, всего мы видим два максимальных значения. Красная диагональная прямая проведена через максимальные ценовые значения кривой осциллятора Стохастик. Через максимальные точки, которые взяты за экстремальные значения мы провели две белые вертикальные линии.

Из данного рисунка можно четко определить, что уровни локальных максимальных значений повышаются, а стохастических понижаются. Исходя из объяснений, которые мы приводили выше, можно сделать вывод о том, что в скором времени тенденция произведет разворотное движение, что собственно и произошло в дальнейшем. При этом движение было не краткосрочном, а снижение происходило на очень приличном отрезке, из которого можно взять хорошее количество пунктов профита.

Скачай бесплатно индикатор канал Дончиана перейдя по ссылке

3-й и 4-й типы дивергенций

Следующие варианты дивергенций уже являются сигналами о том, что курс котировки будет продолжен в уже имеющемся направлении. Да, у дивергенции есть варианты, когда сигналы подаются не только на разворот тренда, но и на продолжение текущей тенденции.

  • При третьем варианте цена будет продолжать свое понижательное движение
  • При четвертом варианте цена будет продолжать свое повышательное движение

Давайте рассмотрим пример четвертого варианта отработки дивергенции на рисунке ниже;

Дивергенция на графике
Пример третьего и четвертого вариантов дивергенция

Зеленая диагональная прямая указывает на два последовательных ценовых экстремальных минимумов, красная прямая уже указывает на два последовательных понижательных экстремума, данные экстремумы мы отметили двумя вертикальными желтыми линиями. Если приглядеться, то невооруженным глазом видно, что экстремумы на графике растут, а экстремумы Стохастика падают, исходя из условий, которые описаны в первой главе, можно предполагать о том, что в скором времени котировка продолжит свое восходящее ценовое движение, что собственно и произошло в дальнейшем.

Отдельно отмечу то, что все четыре случая, которые мы рассмотрели выше, считаются более слабыми сигналами, чем два последних варианта, которые мы рассмотрим с Вами ниже. Многие аналитики, которые пользуются такими типами дивергенций рекомендуют трейдерам применять дополнительные фильтрующие индикаторы, которые будут отсеивать некоторые сигналы, тем самым у трейдера улучшится количество прибыльных сделок и сократится количество убыточных.

Вообще фильтровка сигналов — это одно из самых основных понятий и методик, которым должен научиться спекулянт при работе с ценовыми графиками. С помощью фильтровки, трейдер всегда сможет улучшить качество своей торговой стратегии, уменьшить процент просадки и конечно же увеличить свою прибыль.

5-й и 6-й вариант дивергенции

Последние варианты дивергенций, которые представлены в первой главе, считаются самыми сильными сигналами, на то есть несколько важнейших причин, одна из которых заключается в том, что при формировании такого сигнала, цена образует сильный ценовой уровень на графике.

Как Вы помните, многие торговые стратегии состоят просто из торговли по уровням и трейдеру ни в коем случае не надо исключать из поля зрения такое понятие как «Горизонтальный или ключевой уровень». Если Вы еще не были знакомы с «ключевиками», то я настоятельно рекомендую Вам ознакомиться с нашей публикацией про уровни, в ней Вы сможете найти всю самую полезную и необходимую информацию, которая поможет Вам разобраться в этой тематике.

  • Пятый вариант дивергенции сообщает трейдеру о том, что на ценовом графике образуется уровень поддержки, от которого котировочный курс с большой вероятностью, развернется в сторону «медведей», конечно же «большая вероятность» — это относительное понятие, насколько это возможно на биржевом рынке
  • Шестой вариант дивергенции, сообщает трейдеру о том, что на ценовом графике образуется уровень сопротивления, от которого котировочный курс с большой вероятностью развернется в сторону «быков»

Давайте рассмотрим шестой вариант дивергенции на практическом примере, он указан на рисунке, который мы представили ниже;

Дивергенция
Пример пятого и шестого варианта дивергенции

Зелененькой горизонтальной прямой мы обозначили уровень, на котором мы видим два локальных максимальных значения, красной диагональной прямой мы уже отметили показания стохастического осциллятора, как Вы видите он указывает на то, что тенденция и сила рынка падает. Белыми вертикальными прямыми мы отметили максимальные точки, на которых были выявлены максимальные точки.

На графике мы четко видим, что показания стохастического осциллятора снижаются, при этом ценовые максимальные значения находятся на одном и том же уровне. Исходя из этой информации, трейдер может смело предполагать, что цена сформировала достаточно сильный уровень сопротивления. Как следствие всего этого, продолжая мысль, можно с большой вероятностью предполагать о том, что цена оттолкнется от уровня и пойдет вниз.

Подведем итоги

Ну что же дорогие друзья, давайте потихонечку с Вами подводить итоги. Сегодня мы познакомились с таким понятием как «Дивергенция», рассмотрели все варианты, а так же определились с тем, какие из них более сильные, а какие из них более слабые.

Что касаемо первых четырех случаев, то их лучше всего использовать для закрытия торговых позиций, к примеру, если у Вас открыта длинная позиция, а на графике формируется «медвежий» дивер, то это будет хорошим моментом для закрытия сделки, так как в скором времени цена может развернуться. То же самое и с открытой «медвежьей» позицией, если при короткой сделке формируется «бычий» дивер, то позицию лучше закрыть.

А вот в случае с пятым и шестым вариантом, все немного сложнее, здесь сигнал лучше всего сверять с экономическим календарем, дело в том, что уровень может нащупаться перед выходом важной экономической новости, соответственно и объемы перед тем как она выйдет упадут, что сразу же отобразится и на кривой Стохастика, трейдеры как бы будут ожидать фактического значения новости и перестают открывать торговые позиции.

Многие трейдеры в таких случаях торгуют с помощью отложенных позиций, к примеру, если дивер говорит о том, что котировка пойдет вниз, то они выставляют отложку на определенном уровне, а некоторые трейдеры входят прямо от уровня, который был сформирован на графике.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *